Термин Валютная Позиция И Его Задача

 

 

Термин Валютная Позиция И Его Задача



В операциях с валютой применяется термин денежная позиция.

Валютная позиция - соотношение условий и обязательств уполномоченного банка в иностранной валюте.

Валютная позиция возникает при осуществлении финансовых операций и считается индексом степени подверженности банка финансовому риску.

Различают открытую и закрытую (при общности этих сумм) денежную позицию.

Закрытая финансовая позиция - подобное соотношение суммы ресурсов и внебалансовых условий и суммы пассивов и внебалансовых обязательств в какой-угодно зарубежной валюте.

Для определения совокупной величины открытая валютная позиция определяется по каждой заграничной валюте отдельно.

с целью предотвращения финансовых рисков совершается установление пределов на день за днем и любого дилера: обычно устанавливается размер максимально потенциальной позиции открытой по продаваемым зарубежным валютам, возможный для переноса на следующий рабочий день для каждого определённого дилера и любого конкретного инструмента.

Открытая валютная позиция разделяется на некороткую и короткую позиции.

Длинная открытая денежная позиция -позиция, в, которой господствует сумма активов и внебалансовых условий над суммой пассивов и внебалансовых обязательств.

Недлинная открытая валютная позиция -это позиция, в, которой сумма пассивов и внебалансовых обязательств доминирует над суммой фондов и внебалансовых условий в какой-либо заграничной валюте.

Чтоб найти возможный итог выхода из рынка, следует посчитать все суммы длинных и коротких позиций в любую одну валюту по существующим коммерческим тарифам.

Суммарная открытая денежная позиция рассчитывается отдельно по свободно конвертируемым валютам и замкнутым валютам.

При проведении валютных сделок, которые содержат будущую дату валютирования, не являющейся датой оформления операции, подобные операции с валютой подключаются в расчет финансовой позиции от даты оформления такой сделки.